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法利:17年的期货交易感悟

2019-02-21 08:27编辑:期货网 人气: 来源:期货网

下面我就很多业内人士对交易系统的论述和我的认识与理解整编后帖了上来,简单的概括:在丛林没有人类的法律,只有丛林自身的法则。期市依然。


本人在94年一个偶然的机会进入了期货市场,直到2001年的7年时间里经历过400多万的巨大亏损,几经沉浮,承受了常人无法想象的心路历程......详细过程就不在这里阐述了。我用近14年的交易经验告诉新手,证券期货这个投机行业,说实在的是不合适大多数人的,因为这里只是少数人赚钱的市场,长久侵淫于此之中,经受着洗礼和折磨,每一天都在希望明天会更好,明天会赚很多钱,但是希望总被失望所代替,于是才有了第一代,第二代人的说法.投机市场,五年~十年一代,也就是说当一个人成家立业,生活稳定后开始有了拼搏的想法,于是投身于投机市场,而五年一梦,大多数人十年后无所建树,无所收获,于是有些人离开这个市场,而又有下一代充满希望和梦想的人冲了进来,于是,投机市场在一代又一代人的希望中延续......


这里充满着希望和失望,梦想和彷徨,每一天,都有人离开或者死去,每一天都会有人进入或者重生。这里不是天堂也不是地狱,这就是我们发展中的证券市场!奉劝人们,不要把投机作为生活的重心!那将会让自己生活的天平失去平衡。其实人不怕穷,就怕穷了悟不出正道。无论你怎么肆无忌惮,穷人不可能通过破坏达到富裕一样;同样,在期货领域,不怕你不入道,不怕你一无所有,就怕你找不到正道,很多人反而自以为是,我想,只要在5年以上的交易者都有过相同的经历,从理论学习再进化为实盘操作再到研究市场规律最终走上系统交易是一个漫长历程,我毫不夸张说:十万人里很难有几个入道并能正确使用系统交易!也就说大道至简,得道太难。


在股票、期货业内,交易系统的叫法很混乱,不仅一般股民、期民知之不详,包括一些业内人士虽常把系统交易挂在嘴边、甚至述之笔端。特别是一些软件制作与经销商,更出于推销的目的,故意夸大产品性能,模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异,更加剧了这种混乱的情况,很不利于交易系统的研究、交流与开发。

什么是交易系统?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维的一种理念转换,诸多理论知识和长期实盘经验的载体,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多,这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出,交易系统既然是系统交易思维的物化,就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。

系统交易思维是“道”,“道”的物化则是“器”。交易系统作为“器”,应该具有如下基本特征。交易系统必须反映交易对象的价格运动特征,其中包括价格运动的趋势和价位。前者,为交易决策提供交易的战略方向;后者,提供交易的战术出入市点。

1、交易系统必须反映交易资本的风险特征。

就风险交易对象的价格运动特征来讲,其某个具体时间空间的个别价格运动的随机性和价格总体运动的规律性是偶然与必然的对立统一。因此,在承认风险交易对象价格运动的规律可以揭示的同时,亦必须承认价格的随机扰动是不可避免的,是与其规律性共生共存的。由于价格的随机扰动的存在,必然要有提示判断失误的应对点位,尤其像箱体震荡行情,一年中的大部分时间行情处于震荡,交易系统必须有明确的形态特征,收敛形的三角窄幅震荡整理,扩散形的倒三角形宽幅震荡洗盘,上升通道,下跌通道,行情加速通道,行情衰竭形态和见底信号出现,趋势目标点位等,这些都要从趋势形态,价格位置提前反映出来,而不是走出来的盘面。既然是系统交易,揭示市场运动规律必须具有前瞻些,否则,不能称为交易系统。看一般性的指标如果不是专职做期货的很难做到盈利,虽然专职期货的人士也有被盘面忽悠的可能,但是业余期货就更难把握,好像瞎子摸象,赔钱的几率就更大。

交易系统还必须反映交易者(投资人)的人性特征。交易方法本身是科学的艺术,是具有艺术性的科学。其中,交易方法受价格运动特征和资本特征的制约,这种制约是科学性的体现,但交易方法还必须受到人性的制约,具有投资人的激进型、保守型或者稳健型的个性色彩,否则,交易系统则不能为人所接受。交易系统的人性特征,则导致了交易方法的艺术性,并具体体现为带有人性色彩的不同的交易策略。因此,交易系统如果是私密性的,则必然具有其研制人使用人的文化、性格、经验等个性特点;而交易系统如果是半开放性的的用于基金投资的交易工具,则应该具有可以容纳不同人性特征的交易策略数据库,以达到适应基金董事层或者具体的交易实施管理层人性特点的可选择性要求。


2、交易系统必须能够适应实战的需要。

交易系统必须能够实时监控交易的全过程,能够独立自动完成价格信息的采集、整理、存储、分析决策及交易指令的提示,象钱龙、胜龙、世华、文华、分析家、大智慧、指南针等以行情播报功能为主兼具行情辅助分析功能的软件称为交易系统;把金仕达等客户网络交易指令下单系统也称为交易系统。这些软件不具备风险控制和资金管理功能,也没有交易策略数据库,更不具备独立智能决策及进场特征时的交易指令功能,因此,不能称为交易系统,而只能叫作行情播报软件、行情扶助分析软件或者网络交易指令下单与传输管理系统。一些交易员自称拥有交易系统,而实际上却并没有物化的实体,其中多数只是一些行情判断的指标组合或是较为初步的系统交易思路而已。这些没有物化形态的所谓交易系统,即使是较为完善的系统交易思想,也仍然不具备交易系统的特征而不能称为交易系统。


虽然我为自己的交易系统至今在国内尚未遇到敌手而窃喜,但同时也为我国风险交易研究领域的状况感到忧虑。交易系统的优劣实际上是现代风险交易理论研究水平的重要标志之一,当国外的风险交易基金正纷纷武装上自己的交易系统的时候,而我国理论界却还处于概念扫盲阶段,这实在也有些太不应该了。

如何正确使用交易系统

交易系统的重要性现在越来越受到投资者的关注,随着中国期货、股票市场的发展,投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资,由被动的跟着盘面走转向由交易系统来指导自己的交易。从市场上确实存在一部分人在长期获利这一现象来看,长期获利的交易系统应该存在,但交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已,并不是任何人用交易系统都会得出一样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事,运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要,这就好比决定战争胜负的关键是使用武器的人。

寻找或购买一套交易系统现在已经并不困难,交易系统本身已并不是什么秘密,只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统,期货怎么炒,但如何获利却仍是真正的秘密。对于大多数投资者来讲,运用交易系统的交易和自己摸索的交易结果差别并不大,长期获利依然是可望而不可及的。他会发现在模拟交易中系统很好用,而一旦进入实战则似乎并不那么好用。其中的原因就在于投资者可能并未真正了解交易系统,或者这套交易系统并不适合他,而关键因素则可能是投资者根本就不具备运用交易系统的能力,他无法消化和吸收交易系统。

要想通过交易系统来获利,首先就必须正确认识交易系统,同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。不要试图让三岁的小孩去开航天飞机,更不能因为三岁的小孩开不好航天飞机就认为这个小孩和航天飞机都没用。事实上大部分投资者的交易能力在市场面前就如三岁的小孩,但他获利的欲望却和成年人一样,这导致交易往往眼高手低。当你向他推荐一套成熟有效的交易系统时,就如象三岁的小孩推荐一架航天飞机一样,他很兴奋,也很乐意接受,但这并不能改善他的交易。再次强调一下:运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要!十四年的交易经验告诉我:市场每年每月每日每时每分甚至每秒都在重复着四种趋线形态在循环演变;三角形整理--上升或下跌通道--箱体震荡--扩散形喇叭口;很简单的四种价格形态多数人不会运用,市场并不复杂,复杂的是人心。

运用交易系统的能力表现在两个方面:

1、如何度过系统的困难时期

2、如何充分发挥系统的优势。

千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的,任何交易系统都有弱点,亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲,它不要求盈利的次数大于亏损的次数,它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会,这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备;而对于短线交易系统来讲,它更注重追求赢利次数大于亏损次数,它追求准确率。投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己,切不可张冠李戴。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动,波动就是他的利润来源,交易中不能有任何干扰;而趋势交易则相反,它忌讳仔细盯盘,仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握,波动是他的亏损之源,他只需关注市场的趋势是否改变即可。市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润,这导致他们短线和趋势都无法把握。在判别趋势系统形态时要准确定出市场的当前级别很重要,而不是仅靠止损就安全了。


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