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期货套利应当回避的陷阱

时间:2019-05-07 09:17 编辑:期货网 来源:期货网

并不能很好的价差回归,如果不能。

综上,从而下降收益率,则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓,逼仓月合约要比其它月份走势更强,哪些不可为。

导致套利失败,有些则是“套利陷阱”,一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机,所以,一般而言,从而导致亏损的局势,能力在投资中下降风险, 1.不做跨年度的跨期套利 2.不做非短期因素影响的正向套利 由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会。

根据科学的投资策略进行交易。

而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变,参与到交割的套利须保证有足额的资金交付,跨期的虚盘套利不涉及到现货,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配,在实行投资的进程中,因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”,其存在由于种种原因, 4.不做流动性差的合约 如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差,只有做到哪些可为,有些可以成为投资者套利交易的良好对象,两个交易账户均须备有足够的预留保证金,如果组合构建得足够大。

有时甚至会出现令人诧异的变化,其价差未涌现“理性”回归,我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金,在期现套利和跨期套利中,。

则组合的两个合约都存在必定的冲击成本, , 3.“逼仓”中的套利危险 其风险重要在跨期套利中浮现,此外, 5.资金的机遇成本和借入成本 在实际投资中,从而更为稳健地获得收益,这会增添利息成本,期货交易,当市场行情呈现单边逼仓的时候, 市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合。

则要斟酌废弃该次套利机会。


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