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期货套利交易模型SDAM期货套套利模型简介(图)

2019-03-29 14:10编辑:期货网 人气: 来源:原创

期货套利交易模型SDAM期货套利模型模型简介又名金度投资SDAM模型简介,SADM是Small Drawdown Arbitrage Modeld 的缩写,由河北金度投资有限公司独创的期货套利交易模型,下边给大家简单的介绍下这个套期交易模型,希望对期货套利的朋友有所帮助。



一、期货套利交易模型SDAM策略简述

本策略交易标的为期货合约。具体操作以同品种跨期套利为主,跨品种套利为辅,即利用价格波动相关性较高但并不完全一致的合约(相关品种、同品种跨期合约)价格波动中出现的噪声及理性回归运动获利。本模型为交易成本敏感型策略,依照交易所对于各合约佣金收取标准进行动态调整。交易周期(下单—平仓)以1-3个交易日的短线为主。
 
二、期货套利交易模型SDAM交易及风控

对于大资金,会根据资金总体增殖目标及回撤要求进行多周期动态交易及风控。前期以小仓位、同品种跨期套利(安全边际相对较高)打出安全垫,后逐步放大交易量及持仓量。

风控部动态监控,在不同的账户盈利情况下适用不同的警戒线、强平线。前期按照20%、40%、60%的比例使用资金,交易部、风控部拟定每一阶段交易标的、交易风格及风控制度,在相应安全垫打出并完成计划资金增殖目标后,向总经理汇报,开始下一资金使用比例的交易阶段;每个交易阶段,资金分散配给于多个基金经理及交易员,避免系统性操作风险及交易风险的出现。

商品期货跨期套利的承载额度较小,考虑到个别品种个别时段较低的流动性、标准套利合约瘸腿等情况,承载量在1个亿以内;商品期货跨品种套利的承载量稍高;若金融期货产品调整后适合交易,ETF期现套利及期权对冲套利的承载量最大,可达到10个亿左右。
 
具体工作安排方面,期货要闻,早盘前:交易部、风控部例会,总结交易状况,提出新一天的交易及风控计划;盘中交易部负责人下达交易指令,交易员操作,风控部实时监督;盘后制作标准风控报表及交易报表,一般事项的沟通协调;短期休息;晚盘正常交易、风控。
 
注:本文档所述交易、风控制度等涉及的具体数字,会结合资金大小、盘面走势、资金方期望收益及风险回撤等变量不同而进行调整。

本策略为交易成本敏感策略,对于交易所抑制过度投机而导致平今仓加收手续费的品种(如J、JM),会采取反向下单锁定盈亏、下一交易日平仓的交易手段。这会增加账户收益,但是在客观上会导致交易使用保证金比例变大(可能达到90%以上),但交易风险并不会随之有任何增加,应注意。

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本文Tags: 期货套利交易模型
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