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商品期货的趋强避弱套利策略

2019-01-31 13:22编辑:期货网 人气: 来源:互联网

  商品期货套利在现如今已经被很多投资者所青睐,商品期货已经逐步的成为期货市场的特点。商品期货套利的策略是什么?众多的期指套利交易中,投资者更喜欢哪一种方式进行商品期货套利呢?下面就为大家揭晓答案。

  套利交易的特点就是风险低收益相对稳定,这是很多投资者选择它的原因之一。在我国,期货公司可以为证券公司、基金公司等机构向交易所申请交易编码,国内基金专户产品参与商品期货已经没有什么障碍。那么哪一种套利方式是券商更喜欢的?

  期现套利、跨市场套利、跨品种套利以及跨期套利等等众多类型的套利中,券商资管、公募基金专户等金融机构投资者最为适合采用跨品种套利和跨期套利。套利方法首选以市场价格为分析基础的统计法。



 

  关于商品期货套利案例分析,在前面已经讲过了,如果想要了解可以点击进入。从商品期货的套利案例中,我们就看到商品期货套利的核心。它的核心思想就是趋强避弱。商品期货的趋强避弱套利策略是怎样的呢?详细的介绍如下。

  趋强避弱就是买入相对较强的合约卖出相对较弱的合约,买强卖弱。趋强避弱套利的关键点在于把握两个合约的强弱关系之间的转换,寻找其他转换的临界点。我们观察到商品期货跨期合约间价差主要为窄幅震荡的波动特点,这就表明了跨期价差较少出现趋势性的大幅度上涨或者下跌,也就是:甲合约难持续强于乙合约,两个合约的强弱转换较快。

  因此,我们可以设计以移动均值回归为核心的跨期套利策略,并通过偏度和峰度进行了改进,该策略的核心思想是抓价差的反转效应,当价差大于一定阀值时,合约间的强弱关系随时可能出现反转,我们做空价差;反之,当价差小于一定阀值时,我们做多价差;等待价差回归均衡位。


 以上就是有关商品期货的趋强避弱套利策略的介绍,相信大家对此已经非常了解了,如果您想要了解商品期货投资的方式,恒生指数期货,可以收藏期货网,每天都会更新期货干货,期望大家投资顺利!


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