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关于止损和止盈的占优策略

时间:2018-11-25 11:36 编辑:期货网 来源:期货学习网

很多初入黄金外汇市场的交易者在刚刚开始做交易的时候对止损和止盈没有概念,并且在未来一段时间内几乎不使用。经过一段时间的交易并且开始不断总结的投资者逐渐认识到止损的重要性,并且学习止损和止盈的方法,掌握好这一部分就能够逐渐进入黄金外汇交易的中级阶段。

关于止损和止盈,很多人都偏重于看重止损,大家都知道止损的意义,可是却很少人养成止损的习惯,止损真的要在每一笔下单同时后之后就必须设置好吗?而止盈呢?真的对我们达成盈利预期有帮助吗?80%的交易者为什么长期处于亏损状态不能自拔?因为他们总是去做与自己的认识相反的事情,不能知行合一,难以养成止损的习惯,更不懂得止损和止盈的方法,有的人只设止损不设止盈,有的人只设止盈不设止损,有的人止损和止盈都设置或者都不设置,究竟怎样的策略才是正确的的?下面向大家逐一揭秘。

首先我们知道,行情一般分为单边走势和震荡走势,而震荡走势包括三种走势,即区间走势,收缩走势和发散走势。如下图:

关于止损和止盈的占优策略


进出场策略有四种组合,设定止损设定止盈,设定止损不设定止盈,不设定止损设定止盈,不设定止损不设定止盈。对于不同的市场走势我们可以选择相应的最优策略。如单边走势中,我们要选择设定止损不设定止盈,这可以优化我们的报酬风险比,从而达到截短亏损,让利润奔腾。而在区间震荡行情中则是完全相反的策略,设定止盈不设定止损,因为风险是有限的,而不规则的震荡经常会扫掉你的止损从而带来损失,而设定止盈在震荡区间的边界内往往能够捡到便宜。所以在区间走势当中选择设定止盈不设定止损才是最优策略。但唯一的问题在于我们要先确定当下的市场行情是什么样的走势才能选择最优策略,但是往往这一点是最难用技术分析来判定的,所以我们只能选择相应占优的策略。

首先我们来比较单边走势和区间走势中得分最高的进出场策略组合,收缩走势和发散走势跟区间走势类似都属于震荡走势,所以我们暂时忽略。

关于止损和止盈的占优策略


通过上表我们可以发现“设定止损不设定止盈”的策略相对其他进出场策略组合更加占优。在此基础上我们可以进一步优化,采用一种古典的入场方式,即试探性建仓,走出一定幅度后加仓,出场方式采用跟进止损的方式,这样在区间走势中更好的限制和保护了持有头寸的风险。下面我们通过胜算率和报酬风险率以及期待值的对比可以找到相应的持仓水平,从而能够进一步验证我们优化过的占优策略。如下表:

关于止损和止盈的占优策略


通过此表我们可以看到,只有在单边走势中,伴随着行情持续向一个方向发展和更高的期望值,才能真正进入加仓阶段,以享受更高的报酬汇报。即“试探建仓再加仓”的入场策略是适合的,并且利用跟进止损不断保护已有盈利从而达到利润最大化。而在另外三种震荡走势中,在试探建仓以后,只有发散走势会发生突破,但幅度有限,期货学习网,所以在三种震荡行情中不涉及加仓操作,而出场策略方面,由于首先我们设定了止损,所以产生亏损是有限的,同时可以利用跟进止损在有一定浮动盈利后把止损设定为与入场价格平价的位置作为保护(称之为平价保护止损)。通过以上表格我们可以发现收缩走势和和发散走势由于报酬风险率偏低,所以应当放弃这样的行情机会,尽量保持空仓。即便我们在入场的时候无法确定当下行情处于何种走势的时候,我们的占优策略“试探建仓+ 适当加仓+ 跟进止损机制”也完全能够应付不同的震荡走势。

80%的投资者都是亏损的,其最大的原因来自于操作策略与行情走势的不匹配,不能,过于追求完美采用最优策略,却不能更好的去及时匹配行情走势的变换,从而带来更多亏损。真正能够带来丰厚利润的只有单边走势,但单边走势是稀缺资源,如果我们想一直存活于这个市场当中并优化长期的盈利率就需要选择适应单边走势的止盈止损策略,同时能够应付震荡走势带来的困扰。

实际应用

关于止损和止盈的占优策略


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